デイトレ ±指値 勝率40％の場合
ノーファイトです。
auドットコム証券のアルゴ注文でのシミュレーションの続きです。
今回は勝率40％でやってみました。
前回の続きです。前回はこれ ↓
auドットコム証券のアルゴ注文（±指値）を使うことを前提にして、以下の条件でシミュレーションしてみました。今回は勝率40％の設定です。
資金投入のルール
初期の資金額は10万円とする。
毎日、全額、投資する。実際にはそんなにキリのよい購入はできませんが、100万円とか200万円、さらに500万円というように初期資金額を増やせば、かなり現実味がでてきます。今は、練習用に少額を設定しています。アイスブレイク注文などは、もっと元手が増えてから勉強します。
トレードのルール
デイトレで進める。ポジションは持ち越さない。
２％上がれば、利益確定する。
１％下がれば、損切する。
上がる確率は40％とする（つまり、勝率を40％とする）。
かならずどちらかの状況が発生する。
これを半年（120回）続けると、資金はいくらになっているか。
シミュレーションの結果
これを100セットしてみました。用いたのはエクセルです。
青色が各セットでの最終の資金額です。オレンジ色は平均値、灰色色はプラス標準偏差、黄色はマイナス標準偏差です。偏差値の上下の範囲に収まる確率は68％ですので、68％の確率で最大で約14.5万円、最小で約10.6万円になります。
バカ勝ち（２倍近く）することもありますが、その確率は１％です。あてにしない方がいいですね。
勝率50％では100セットすべてでプラスになりましたが、勝率40％では7～8回はマイナスになりますね。100セットで負ける確率10％弱です。
勝率60％以上のシミュレーションはしません。夢を見ても仕方ないですから。
勝率40％ならめったなことは負けないが、やはり50％は目指したいという、とても平凡な結論になりました。
ただ、寺銭（ショバ代）なしの丁半博打は勝率50％です。何も考えなくても勝率50％なら、上記のルール（資金投入のルール および トレードのルール）で勝てるというのは、重要な発見です。
注釈 このあたりは以前に書いた「破産の確率」と照合したほうがいいかなと考えています。私のやってやっているシミュレーションは、勝率何％なら負けるかということを考えていますので、意外に「破産の確率」をきちんと理解するのに役立つかもしれないと思うようになりました。理解できたら、また書きます。
「破産の確率」との関係は今のところ横においておくとして、あとは銘柄選びとエントリのタイミング次第で、勝率はアップするように思います。
繰り返しますが、日々の勝率50％は簡単ではないと思いますが、達成不能とは思えません。
今後、考えようと思うことは次の2点です。
銘柄：一定の取引（買いやすく売りやすい）があり、一定のボラティリティ（株価の変動を狙いやすい）があること。つまり、成長性というような中長期要素は無視。このあたりを調べるのは、そう大変ではないと思います。
タイミング：これが最も重要かつ難しいポイントです。チャートの勉強をする他はないと思います。ただ、丁半博打の勝率が50％だとすれば、そしてアルゴ注文で熱くならないように設定すれば、勝率50％のエントリは、それほど難しくないように思えます。
トレードは確率だ！ という、きっと正しいことを、あれこれ試しています。
もっとちゃんと数学を勉強しておけばよかったと、つくづく思います。破産の確率も大学入試に出るみたいですので・・・・・
