アルゴ注文（±指値）のシミュレーションしてみました。
ノーファイトです。
昨日の続きです。
auドットコム証券のアルゴ注文（±指値）を使うことを前提にして、以下の条件でシミュレーションしてみました。
資金投入のルール
初期の資金額は10万円とする。
毎日、全額、投資する。実際にはそんなにキリのよい購入はできませんが、100万円とか200万円、さらに500万円というように初期資金額を増やせば、かなり現実味がでてきます。今は、練習用に少額を設定しています。アイスブレイク注文などは、もっと元手が増えてから勉強します。
トレードのルール
デイトレで進める。ポジションは持ち越さない。
２％上がれば、利益確定する。
１％下がれば、損切する。
どちらになるかの確率は50％とする（つまり、勝率を50％とする）。
かならずどちらかの状況が発生する。
これを半年（120回）続けると、資金はいくらになっているか。
シミュレーションの結果
これを100セットしてみました。用いたのはエクセルです。
オレンジ色が各セットでの最終の資金額です。灰色は平均値、黄色はプラス標準偏差、青色はマイナス標準偏差です。偏差値の上下の範囲に収まる確率は68％ですので、68％の確率で最大で約21万円、最小で約15万円になります。そして、100セットすべてで利益が出ています。
あまりに素晴らしい成果なのに驚きました。勝率50％が高い設定なのかもしれません。
前回書いたように、銘柄選択とエントリのタイミングについてはなお検討しないといけませんが、ここで前提にした「資金投入とトレードのルール」はかなり好成績を上げそうです。
次は勝率40％でシミュレーションしてみようと思います。勝率をどこまで下げたら、確率的に上記の「資金投入とトレードのルール」で負けるのかを知りたいのです。
以上のシミュレーション、どこかに間違いがあるかもしれません。その時はお教えください。
